Изучаем облако Ишимоку

Введение

Набирающий всё большую популярность среди азиатских и европейских трейдеров индикатор «Облако Ишимоку» (или Ишимоку Кинко Хайо, что в переводе означает «мгновенный взгляд на баланс») был разработан ещё перед Второй Мировой войной аналитиком Гоичи Хосода. Из-за войны его исследование было приостановлено и закончено только в 1968 году, когда он под псевдонимом Санждин Ишимоку опубликовал 4-х томное исследование на 1000 страниц, в котором поведал миру об Облаке Ишимоку.

Изначально предназначенный для японских фондовых рынков, индикатор шагнул далеко за пределы Страны Восходящего Солнца и вышел на глобальный мировой рынок, где нашёл широкое применение на товарных и фьючерсных биржах, на рынках опционов и Форекс. Частично его успех обусловлен способностью распознавать тренды и развороты задолго до их начала.

Индикатор

Облако Ишимоку содержит несколько компонентов, что делает его использование многофункциональным. Самым уникальным аспектом индикатора является «Кумо» или Облако, предлагающее уникальную перспективу поддержки и сопротивления. В большинстве западных методов поддержка и сопротивление рассматриваются линейно, т.е. как прямые линии (например, уровни Фибоначчи, опорные уровни, границы каналов, линии тренда).

В отличие от них, Кумо или Облако представляет собой постоянно изменяющийся объект, который способен отображать уровни поддержки и сопротивления, основанные на движении цен. Как правило, находясь в сильном восходящем тренде, мы видим сильный уровень поддержки, поскольку ценовые уровни, расположенные ниже, уже были пройдены. Это же относится и к сильному нисходящему тренду, имеющему мощный уровень сопротивления. Ниже приведены два примера восходящего и нисходящего трендов, показывающие насколько важна толщина облака.

Наибольшее значение облако имеет в качестве поддержки и сопротивления, т.е. чем больше его толщина, тем сильнее поддержка/сопротивление (в зависимости от положения цены по отношению к облаку). Если цена находится над облаком, значит, мы имеем дело с восходящим трендом, и следует искать возможности для покупки. Если цена находится под облаком, значит, велик уровень сопротивления, и нам следует искать возможности открытия коротких позиций. Чем дольше цена остаётся под или над облаком, тем сильнее тренд, и тем более мощное сопротивление или поддержку готово обеспечить облако.

Элементы облака

Существуют две основные линии облака, которые называются Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан Б, которые в целях эффективности мы дальше будем называть Спан А и Спан Б. Пространство или значение между этими двумя линиями формирует облако.

Спан А рассчитывается как сумма значений линий Тенкан и Киджун (белая и красная линии соответственно на представленном выше графике), делённая на 2 и сдвинутая на 26 периодов вперёд. Соответствующая формула:

(Тенкан + Киджун) / 2, сдвинуть на 26 периодов вперёд

Спан Б рассчитывается как сумма самого высокого максимума (за последние 52 периода) и самого низкого минимума (за последние 52 периода), делённая на 2 и сдвинутая на 26 периодов вперёд. Соответствующая формула:

(Самый высокий максимум + Самый низкий минимум за последние 52 периода) / 2 и сдвинуть на 26 периодов вперёд.

Позже мы поговорим о некоторых важных моментах, касающихся строения облака.

Другие элементы Ишимоку

(Линии Тенкан, Киджун и Чикоу)

Линия Тенкан или Тенкан-сен («сен» по-японски означает «линия»), известная как «разворотная линия» или «линия переворота», похожа на 9SMA, но, на самом деле, сильно от неё отличается. Вспомните, что SMA (линия простого скользящего среднего) сглаживает и усредняет все данные, а линия Тенкан рассчитывается на основе самого высокого максимума и самого низкого минимума за последние 9 периодов. Это объясняется тем, что Хосода считал движение цен и его пики более важными, чем сглаженные данные, поскольку движение цен отражает, где покупатели/продавцы входят в рынок и куда его ведут, что является более важным, чем усреднённые данные. Как можно увидеть на расположенном ниже графике, линия Тенкан заметно отличается от 9SMA. Поскольку линия Тенкан использует реальные цены, а не средние значения или цены закрытия, она более точно отражает реальное поведение цен. Можно заметить, как Тенкан выравнивается во время консолидации цен и реагирует на колебания.

Подобно всем скользящим средним, угол линии Тенкан очень важен, так как чем острее этот угол, тем сильнее тренд, и наоборот, более горизонтальное положение Тенкан свидетельствует об ослаблении тренда. Однако важно использовать линию Тенкан не как индикатор тренда, а для определения начала движения цен. Кроме того, Тенкан может выступать в качестве первой линии защиты для тренда, и его прорыв в направлении противоположном движению часто может служить признаком ослабления этой защиты.

Линия Киджун (или Киджун-сен), известная как «основная линия», «линия стандарта» или «линия тренда», предназначена для отображения долгосрочного тренда для определённого финансового инструмента или валютной пары. Её формула, также как и формула линии Тенкан, основана на движении цен и рассчитывается с учётом самого высокого максимума и самого низкого минимума, отличаясь лишь количеством периодов. Для расчёта Киджун берётся 26 периодов.

Почему 26 периодов? Чтобы найти ответ, нужно обратиться к истории. Когда создавался индикатор Ишимоку, японские рынки были открыты 6 дней в неделю. Если рынки открыты 6 дней в неделю, это даёт нам 26 торговых дней в месяц, отсюда 26 периодов для Киджун. По сути, Киджун предназначался для отображения суммы самого высокого максимума и самого низкого минимума за последний месяц движения цен. Если Киджун идёт вверх, это говорит об укреплении цены за последний месяц. Горизонтальное движение Киджун, свидетельствует об отсутствии выраженного тренда за последний месяц или о консолидации цен.

Так же, как и в случае с Тенкан, угол Киджун отражает силу тренда. Если цена восходящего или нисходящего тренда пересекает Киджун, это приводит к серьёзным последствиям, и в большинстве случаев может свидетельствовать о развороте тренда. Таким образом, поскольку линия Киджун основана на более продолжительном периоде движения цен, она является более надёжной для определения направления тренда, чем Тенкан. Благодаря тому, что цена опирается на эту линию при сильном тренде, её можно использовать для размещения стоп-лоссов трейдерами, торгующими в направлении движения тренда. Следовательно, когда цена пересекает линию Киджун или закрывается на значительном расстоянии за ней, это с высокой долей вероятности говорит о развороте тренда.

Линия Чикоу или «запаздывающая линия» получается путём смещения текущей цены закрытия финансового инструмента на 26 периодов назад. Это довольно необычное решение, которое едва ли встретишь в других технических индикаторах, что делает индикатор Ишимоку ещё более уникальным. Её целью является наглядное отображение того, как соотносится текущее движение цен с имевшим место 26 периодов назад.

Если линия Чикоу ниже, чем была цена 26 периодов назад, значит, в настоящий момент имеется сопротивление для движения цены вверх или давление, способное заставить цену идти вниз. Однако, если Чикоу находится выше, чем цена 26 периодов назад, это означает, что сопротивление является маленьким или вовсе отсутствует. Поскольку над ней нет прежних цен, цена берёт всё новые максимумы, таким образом формируя сильный тренд.

Использование линий Тенкан и Киджун

Самой распространённой моделью использования Тенкан и Киджун является «крест». Эта модель индикатора Ишимоку похожа на ту, что используется в MACD при пересечении двух линий. Интересно отметить, что в индикаторе Ишимоку используются те же периоды, что и в MACD, несмотря на то, что он был создан более чем на десятилетие раньше.

Одним из основных сигналов для трейдеров, использующих индикатор Ишимоку, является пересечение линий Тенкан и Киджун, часто свидетельствующее о начале формирования тренда (пересечение вверх или «золотой крест» — возможность появления восходящего тренда, пересечение вниз или «мёртвый крест» — возможность появления нисходящего тренда). «Золотой крест» может использоваться как сигнал на покупку (или как выход для тех, у кого открыты короткие позиции), а «мёртвый крест» может использоваться как сигнал на продажу (или закрытие длинных позиций). Однако, это не всё, что нужно знать об этих «крестах».

Хосода потрудился дать подробное объяснение «крестов», основанное на их положении относительно Кумо или облака. Если «золотой крест» находится под облаком, это считается слабым сигналом, так как «крест» расположен под облаком, а стало быть, под сопротивлением. Умеренным сигналом будет пересечение внутри облака, то есть внутри области сопротивления. Сильным сигналом будет образование «золотого креста» над облаком, поскольку это происходит после преодоления сопротивления. Обратное верно для «мёртвого креста», где слабым сигналом будет пересечение над облаком, умеренным сигналом — внутри облака, и сильным сигналом — образование «креста» под облаком. Кроме того, важно не забывать обращать внимание на линию Чикоу, чтобы видеть, как соотносится текущая цена с предыдущим движением цен.

Характер «креста» обычно свидетельствует об общей силе или потенциале движения цен, но следует отметить, что и из слабых «крестов» развиваются сильные тренды. Также, рассматривая «кресты», как торговые сигналы, важно принимать во внимание строение облака.

Ещё несколько важных дополнений

Как уже было сказано выше, облако образует область сопротивления и поддержки, но вместе с этим обладает рядом особенностей. Напомним, что чем больше толщина облака, тем сильнее поддержка или сопротивление. Часто цена отскакивает от облака, возобновляя действующий тренд, что можно увидеть на графике, расположенном ниже.

Это также означает, что если облако очень тонкое, то во время рыночных колебаний цена преодолеет его не встретив ни достаточной поддержки, ни достаточного сопротивления. Ещё это означает, что если мы находимся в действующем тренде, а цена приближается к тонкому облаку, то увеличивается вероятность разворота тренда, поскольку поддержка или сопротивление предоставляемые облаком незначительны. Таким образом, анализ облака важен, потому что из него мы часто можем почерпнуть информацию о разворотах и об ожидающихся в будущем изменениях тренда.

Также, существует распространённая особенность формы облака, которую называют «плоский верх» или «плоский низ». Это происходит, когда Спан Б движется горизонтально. Напомним, что Спан Б состоит из абсолютного максимума и абсолютного минимума последних 52 свечей, таким образом отражая движение цен за последние 52 периода. Спан Б становится горизонтальным только в том случае, если цена не образовывала новых значительных максимумов или минимумов. Это означает, что имеют место колебания цен и движение направлено к центру колебаний или равновесию. Таким образом, во время колебаний Спан Б фактически совпадает с 50%-ным уровнем Фибоначчи для этих колебаний и соответствует постоянно меняющемуся 50%-ному уровню Фибоначчи во время тренда, разделяя последние 52 свечи на две половины — верхнюю и нижнюю.

Что это может означать для трейдера? Если цена находится внутри облака, то она тяготеет к «плоскому верху» или «плоскому низу». Если цена находится над облаком, то движение будет направлено к «плоскому верху» или «плоскому низу», часто используя их как трамплин для отскока.

Наконец, один из самых важных вопросов, связанных с облаком: что происходит, когда цена пробивает его? Если мы в течение какого-то времени находились в сильном тренде, а затем цена пробила облако, это обычно свидетельствует о развороте тренда и о вероятности начала длительного движения цены в направлении прорыва, что можно увидеть на приведённых ниже примерах.

Поскольку облако имеет постоянно меняющуюся форму, оно может предоставить гораздо лучшие возможности поддержки и сопротивления. Это обусловлено тем, что изменение формы находится в прямой зависимости от предыдущего движения цен. Это делает его немного более чувствительным и лучше отображающим поведение цен, по сравнению со статичными формами поддержки и сопротивления (уровни коррекции Фибоначчи, опорные точки, линии тренда и т.д.), которые остаются на одном месте. Именно эта уникальная особенность облака позволяет ему одновременно быть и статичным и динамичным, предоставляя трейдеру уровни поддержки и сопротивления.

В заключение

Это лишь начальная информация об Облаке Ишимоку. Нашей целью было познакомить трейдера с ключевыми элементами этого замечательного индикатора и ещё одним методом торговли на рынке Форекс. Облако Ишимоку обладает способностью распознавать тренды, развороты, уровни поддержки и сопротивления, усиление или ослабление тренда, а также сигналы на покупку или продажу для валютной пары. Именно возможностью его использования в различных ситуациях, наряду с его уникальным отображением поведения цен и уровней поддержки и сопротивления, объясняется то, что финансовые институты и трейдеры широко используют этот метод.

категория: Трейдинг, Фондовый рынок, ФОРЕКС