Используйте объем для заключения 75% удачных сделок
Объем необходим для торговли валютой и для передвижения цен от одного уровня к другому. Другими словами, объем – это бензин в топливном баке машины торговли. Однако трейдеры зачастую упускали объем из виду при рассмотрении валютных графиков. Большая часть внимания уделялась непосредственно ценовой активности.
Почему объем так важен для понимания?
Объем необходим для движений на рынке, однако значение имеет лишь определенный тип объема: институциональные деньги или «умные деньги». Это крупные суммы денег, которые перемещаются в одном направлении, тем самым оказывая значительное влияние на рынок. Только на основании объема можно понять, когда цены находятся под подобным влиянием. Зная, как работают институциональные деньги, мы можем следить за трейдерами и их сделками, т.е. мы плывем рядом с пресловутыми акулами вместо того, чтобы стать их следующим обедом.
Надежен ли валютный объем?
Существует ошибочное мнение, что на объем на валютном рынке не стоит полагаться по двум причинам: во-первых, здесь нет центральной фондовой биржи и, следовательно, нет официальных данных об объеме; во-вторых, когда вы смотрите на показатели объема на валютной платформе, вы видите не фактический, а «тиковый объем».
«Тиковый объем» измеряется количеством подъемов и падений цены. Это отличный индикатор силы активности в любом заданном баре. Стоит заметить, что взаимосвязь между тиковым и фактическим объемом чрезвычайно высока. В 2011 году Каспар Марни, глава Marney Capital и бывший трейдер банков UBS и HSBC, провел анализ фактического и тикового объемов на валютном рынке. Он взял данные eSignal, EBS и Hotspot. В ходе изучения полученных пар он выяснил, что соотношение между тиковым и фактическим объемом превышает 90%.
Итак, вот в чем вопрос: как связать между собой объем и ценовую активность?
Первые исследования в области объема и цены были проведены трейдером Ричардом Викоффом в начале 1900-х гг. Его исследование, которое потом вошло в историю как Анализ Викоффа, превратилось в методику, которая сегодня получила название «Объемно-спредовый анализ» (сокращенно VSA).
Далеко не все VSA трейдеры и техники похожи. Некоторые из них программно-управляемы и довольно сложны, в то время как мне хочется все упростить.
Этот упрощенный подход дает результаты. Выяснилось, что 75% и более удачных сделок редко сопровождается значительными потерями.
Упрощенный подход отражается в графиках. У нас есть свечи, объемные бары и… вот оно! Мы используем линии Фибоначчи 50% и 61,8% и простую поддержку/ сопротивляемость, чтобы определиться с точками входа. Ничего больше.
Подведем итоги:
- Институциональные деньги или «умные деньги» необходимы для движений на рынке и представлены в объемных барах.
- Тиковый объем на валютном рынке можно рассматривать как точный показатель силы институциональных или выгодно вложенных денег.
- При правильном подходе объемно-спредовый анализ становится более простым в применении (и ему легче научиться) и гарантирует 75% и более успешных сделок.
категория: Трейдинг