Торговля с использованием опорных точек

Вам понравится этот урок. Использование опорных точек в качестве торговой стратегии насчитывает много лет, изначально она использовалась биржевыми брокерами. Это был довольно простой способ определить предположительное движение рынка за день, выполнив несколько несложных вычислений.

Опорной точкой является уровень, на котором в течение дня меняется направление рынка. Для вычисления этих точек используются простые арифметические действия и данные максимума, минимума и закрытия за предыдущий день. Эти точки могут быть критическими уровнями поддержки и сопротивления. Сама опорная точка и рассчитанные на её основе уровни поддержки и сопротивления называются опорными уровнями.

Ежедневно на наблюдаемом Вами рынке появляются цены открытия, максимума, минимума и закрытия суток (некоторые рынки, такие как Форекс работают круглосуточно, но используют 17.00 восточного времени США в качестве открытия и закрытия). Эта информация содержит все данные, необходимые для вычисления опорных точек.

Основной причиной высокой популярности опорных точек является их предсказуемость в отличие от запаздывающих индикаторов. Вы используете информацию предыдущего дня, чтобы рассчитать потенциальные точки разворота для текущего дня.

Поскольку многие трейдеры используют опорные точки, Вы сможете часто отмечать, что рынок реагирует на эти уровни. И это является возможностью для торговли.

Если же Вы хотите сами рассчитывать опорные точки, воспользуйтесь приведённой ниже формулой:
Сопротивление 3 (R3) = Максимум + 2*(Опорная точка — Минимум)
Сопротивление 2 (R2) = Опорная точка + (R1 — S1)
Сопротивление 1 (R1) = 2*Опорная точка — Минимум
Опорная точка = (Максимум + Закрытие + Минимум)/3
Поддержка 1 (S1) = 2*Опорная точка — Максимум
Поддержка 2 (S2) = Опорная точка — (R1 — S1)
Поддержка 3 (S3) = Минимум — 2*(Максимум — Опорная точка)

Как следует из вышеуказанной формулы, нам понадобятся только данные максимума, минимума и закрытия за предыдущий день, чтобы получить 7 точек: 3 уровня сопротивления, 3 уровня поддержки и саму опорную точку.

Открытие рынка выше опорной точки свидетельствует о том, что участники рынка настроены на длинные сделки. Открытие рынка ниже опорной точки свидетельствует о том, что участники рынка настроены на короткие сделки.

Тремя самыми важными опорными уровнями являются R1, S1 и сама опорная точка.

Основной идеей торговли с учётом опорных точек является вероятность разворота или прорыва на уровнях R1 или S1. К тому моменту, когда цены достигнут уровней R2, R3 или S2, S3, рынок уже будет в состоянии перекупленности или перепроданности и поэтому эти уровни следует использовать для выхода, а не для входа.

Идеальной ситуацией было бы открытие рынка выше опорной точки с небольшой задержкой на уровне R1 и последующим движением к R2. Тогда можно было бы открыть позиции на прорыве уровня R1 с целью R2 и, если бы движение было действительно сильным, закрыть половину позиций на уровне R2, а для остатка поставить целью R3.

К сожалению, в жизни всё не так просто, и нам приходится каждый торговый день искать свою возможность.

Мы выбрали наугад один из дней прошлой недели, и хотим поделиться с Вами своими мыслями о том, как можно было торговать в тот день с учётом опорных точек.

Вот как выглядели котировки валютной пары EUR/USD 12-го августа 2004 года:
Максимум — 1.2297
Минимум — 1.2213
Закрытие — 1.2249

Это даёт нам:
Сопротивление 3 = 1.2377
Сопротивление 2 = 1.2337
Сопротивление 1 = 1.2293
Опорная точка = 1.2253
Поддержка 1 = 1.2209
Поддержка 2 = 1.2169
Поддержка 3 = 1.2125

Посмотрите на представленный ниже 5-минутный график

Зелёная линия — уровень опорной точки. Синие линии — уровни сопротивления R1, R2 и R3. Красные линии — уровни поддержки S1, S2 и S3.

В этот день есть множество вариантов торговли с использованием опорных точек, но мы покажем Вам лишь некоторые из них и расскажем, почему считаем одни варианты хорошими в определённых ситуациях, а другие нет.

Торговля на прорыве

В начале дня цена была ниже опорной точки, что свидетельствует о готовности рынка к открытию коротких позиций. Поскольку канал сформирован, следует ожидать прорыва канала, предположительно вниз. В подобной ситуации следовало бы разместить вход сразу под нижней границей канала с целью достижения уровня S1, а стоп-ордер немного выше верхней границы канала. Но, в тот день, уровень S1 находился очень близко к уровню прорыва, и прибыль была бы небольшой (13 пунктов). Тем не менее, это хороший способ размещения входа. И из того, что мы не смогли применить его в этот день, вовсе не следует, что он не сработает на следующий день.

Торговля на откатах

Это достаточно эффективная стратегия. Рынок проходит через уровень S1, а затем откатывается назад. Вход размещаем под уровнем поддержки, которым, в данном случае, являлся самый последний минимум перед откатом. После этого размещаем стоп-ордер над уровнем отката (самый последний максимум) с целью достижения уровня S2. Проблемой в этот день было то, что уровень цели S2 находился слишком близко, и рынок так и не преодолел предыдущий уровень поддержки, что свидетельствует о том, что настроения участников рынка начинают меняться.

Прорыв сопротивления

Проходит немного времени, и рынок опять возвращается к уровню S1, формируя канал (область затора). Это также является хорошей возможностью для торговли. Размещаем вход над верхней границей канала, со стоп-ордером под нижней границей канала, а первой целью ставим достижение уровня опорной точки. Если у Вас открыто несколько позиций, Вы можете закрыть половину позиций при достижении рынком уровня опорной точки, после чего передвинуть стоп-ордер и наблюдать за реакцией рынка на этом уровне. В данном случае рынок так и не остановился, и Вашей второй целью становится уровень R1. Он также был легко достигнут, и оставшиеся позиции могли бы быть закрыты на этом уровне.

Комбинируем

Как уже было сказано, существует множество торговых стратегий с использованием опорных точек. Более продвинутой способом является использование пересечения двух скользящих средних в качестве подтверждения прорыва. Вы также можете использовать сочетания разных индикаторов для принятия решения. Например, это может быть пересечение скользящих средних в то время, когда MACD находится в режиме покупки. Поэкспериментируйте со своими любимыми индикаторами, но помните, что сигналом является прорыв уровня, а индикаторы могут быть лишь подтверждением этого сигнала.

Мы даже не коснулись моделей, связанных с опорными точками, или возможных действий при неудавшемся прорыве, но это не было целью данного урока. Мы лишь хотели показать ещё одну возможную стратегию торговли.

Успешной торговли!

категория: Трейдинг, Фондовый рынок, ФОРЕКС