Фибоначчи и Форекс: Коэффициенты и коррекции
В прошлой статье мы рассмотрели числовую последовательность Фибоначчи и нашли соотношения, которые часто встречаются в природе и на рынках. Ключевые коэффициенты, которые мы обнаружили, следующие:
23,6%
38,2%
61,8% (Золотое Сечение)
78,6% (квадратный корень Золотого Сечения)
88,6% (квадратный корень из 0,786)
161,8% (1 разделить на 0,618)
Прежде чем идти дальше, мы добавим ещё несколько коэффициентов Фибоначчи, которые можно встретить на рынках:
100%
112,7% (корень четвертой степени из 161,8%)
127,2% (квадратный корень из 161,8%)
138,2% (сумма 100% и 38,2%)
200%
261,8% (сумма 100% и 161,8%)
Теперь, получив более полный список коэффициентов Фибоначчи, давайте посмотрим, как это относится к торговле на рынках.
.
Фибоначчи на графиках — Коррекции
Мы начнём с одного из базовых понятий торговли — «коррекции». Коррекцией называется ситуация, когда цена движется в определённом направлении, затем возвращается, чтобы после этого снова продолжить движение в первоначальном направлении. Ниже приведён пример коррекции на 4-х часовом графике пары EUR/USD.
(Нажмите на изображение для увеличения)
Таким образом, есть три участка: «первоначальное движение», «коррекция», и, наконец, «последующее движение».
Разумеется, коррекция может быть и в другом направлении. Например, на этом 4-х часовом графике пары EUR/JPY, первоначальное движение было вниз, а коррекция — вверх:
(Нажмите на изображение для увеличения)
Давайте проследим связь коэффициентов Фибоначчи с коррекциями цен на рынках. По определению, коррекция составляет часть первоначального движения. Значение, на которое возвращается цена в результате коррекции, можно измерить в соответствии с уровнями Фибоначчи.
Если говорят: «Уровень коррекции Фибоначчи 78,6%», это означает, что коррекция составила 78,6% от первоначального движения. Так, если первоначальное движение составило 100 пунктов вверх, то коррекция — 78,6 пунктов вниз. Давайте теперь вернёмся к уже знакомым нам графикам, начиная с графика пары EUR/USD:
(Нажмите на изображение для увеличения)
Цена поднималась из Точки 1 в Точку 2, затем опустилась ровно на 78,6% от пройденного расстояния в Точку 3, чтобы затем снова продолжить движение в первоначальном направлении.
Теперь давайте рассмотрим тот же график пары EUR/JPY, на котором мы наблюдали пример коррекции вверх, но теперь уже с размещёнными на нём уровнями Фибоначчи:
(Нажмите на изображение для увеличения)
Ситуация повторяется в обратном направлении: цена опускалась из Точки 1 в Точку 2, затем поднялась на 78,6% от пройденного расстояния в Точку 3, чтобы затем снова продолжить движение в первоначальном направлении.
Множественные уровни Фибоначчи
Можно ли производить замер коррекции, начиная из разных точек? Да. Коррекцию можно измерять, используя разные уровни Фибоначчи и разные точки начала первоначального движения.
На приведённом ниже графике пары AUD/USD, цена опускается в Точку 1, возвращается вверх в Точку 2, и затем продолжает движение в первоначальном направлении. Прежде чем цена достигла Точки 1, она установила два максимума. Эти два самых последних и выраженных максимума отмечены на графике как Точка X и Точка Y.
(Нажмите на изображение для увеличения)
После того, как цена опустилась из Точки X в Точку 1, она поднялась на 61,8% от этого расстояния в Точку 2, прежде чем снова продолжить движение вниз. Этот уровень отмечен красной горизонтальной линией.
Теперь, если Вы решите использовать Точку Y, как начальную координату замера коррекции, уровень Точки 2 составит 112,7% коррекции от расстояния между Точкой Y и Точкой 1 (уровень отмечен синей горизонтальной линией). Таким образом, для замера коррекции не обязательно использовать точку начала движения цены, Вы можете сами выбирать начальную точку измерений. Вот почему уровни Фибоначчи, превышающие 100%, имеют большое значение.
Пример AUD/USD также отражает еще один момент, который мы рассмотрим позднее в этой серии статей: различные уровни Фибоначчи создают точки подтверждения, с помощью которых мы можем планировать торговлю. Анализируя графики, можно найти примеры как маленьких коррекций, составляющих всего 23,6%, так и больших, доходящих до 88,6% первоначального движения. Можно рассматривать как самые подробные, например, 5-ти минутные графики, так и долгосрочные, использующие недельные бары. Принципы от этого не меняются. В следующей статье мы рассмотрим, как эти принципы можно применять в торговле для определения точек входа, целей и минимизации рисков.
Подводя итог:
- Используемые в торговле уровни Фибоначчи начинаются от 23,6% и могут быть гораздо больше 100%
- Коррекцию можно измерить в соответствии с коэффициентами Фибоначчи
- Множественные уровни Фибоначчи на графике могут подтверждать ключевые уровни цен
Примечание: Многие трейдеры используют для технического анализа MetaTrader. Вот как выглядит кнопка уровней коррекции Фибоначчи в MT4:
Нажмите кнопку, щёлкните на начальной точке выбранного Вами участка и передвиньте курсор к конечной точке участка. В начальной точке будет установлен уровень 100%, а в конечной точке — 0%. Дважды щёлкнув на появившихся линиях Фибоначчи, Вы можете точнее настроить их длину, перемещая небольшие квадратики на концах отрезков. При нажатии правой кнопки мыши откроется контекстное меню «Свойства Фибоначчи», в котором можно добавить уровни, изменить цвета линий и т.д. Важно при выборе уровней 0% и 100% исходить из того, что Вы собираетесь измерять; если Вы измеряете коррекцию, уровень 0% должен соответствовать началу коррекции.
Источник: dailyforex.com